Intern/Junior Quantitative Researcher

В компанию требуется intern/junior quantitative в г. Москва.Представляешь себя в роли исследователя, результаты работы которого с уважением встречают серьёзные люди в костюмах? Хочешь стать профессионалом, который действительно понимает, как работают финансовые рынки? В команде Risk Quants открыты вакансии для стажеров и специалистов с опытом работы. Risk Quants часть Центра моделирования интегрированного риск-менеджмента. Мы занимаемся моделированием финансовых рынков и продуктов, разработкой моделей ценообразования и расчета риск-метрик для финансовых инструментов, подходов к управлению рыночными рисками, моделей для расчета экономического капитала и многими другими задачами в этой сфере. Здорово, если у тебя есть релевантный опыт, и не менее здорово, если ты, прочитав текст выше, уже гуглишь, кто такие Risk Quants. Ниже примеры вопросов на собеседовании, обязанности требования. Примеры вопросов на собеседовании: Доказать лемму Ито. (нестрого) Где применяется теорема Гирсанова? Проинтегрировать уравнение Орнштейна-Уленбека. Как бы вы выстраивали систему компенсации для трейдеров? Объяснить принципы моделирования системы с помощью обучения с подкреплением (RL). Обязанности - Стохастическое и AI моделирование финансовых рынков - Построение моделей стоимости производных финансовых инструментов - Разработка и имплементация моделей расчета метрик риска (рыночный, кредитный, контрагентский риск) - Аналитическая поддержка потребителей моделей рисков - Предоставление рекомендаций по оптимизации и снижению риска - Проведение ad-hoc анализа по запросам риск-менеджеров Ключевые требования к кандидату: Образование в области точных наук - математика, физика, финансовая математика, численные методы и др. (например, матфак ВШЭ, мех-мат/физфак/вмк МГУ, РЭШ, МФТИ). Уверенное владение теорией вероятностей, статистикой, стохастическими дифференциальными уравнениями. Умение реализовывать математические модели на языке программирования (например, Python, C++, C#, etc.). Английский язык (чтение книг и статей по профессиональной тематике). Интерес к исследовательской работе на финансовых рынках. Дополнительным преимуществом будет: Наличие профильных сертификатов и пройденных курсов в направлении quantitative finance, risk management (WQU, CQF, FRM, PRM и т.д.). Опыт построения финансовых моделей с фокусом на стохастическое исчисление. Опыт управления рыночным и/или кредитным риском. Умение работать с массивами данных (SQL, PySpark). Знания в области Machine Learning. Условия Оплачиваемая стажировка (3-6 месяцев). Работа в команде с опытными наставниками. Возможность ежедневно взаимодействовать с наставником. На время стажировки стажёр включается в команду, где делает своё отдельное исследование. Доступ к он-лайн обучению в корпоративном университете Сбербанка. Возможность удаленного или смешанного режима работы. Современный офис с высотными видами на Москву. Бесплатный фитнесс-центр в офисе, корпоративные мероприятия.