Старший риск-менеджер балансовых рисков

Ищем старший риск-менеджер в г. Москва.БКС Мир инвестиций международная инвестиционно-банковская компания, одна из крупнейших в России. Мы существуем на рынке уже 28 лет и предоставляем клиентам максимально широкий спектр брокерских и инвестиционных услуг. Сегодня БКС Мир инвестиций обслуживает более 1 млн клиентов, а в холдинге работает около 6000 сотрудников. Наши филиалы расположены по всей России, а представительства в крупных зарубежных городах: Нью-Йорке, Лондоне, Лимассоле, Дубае и Йоханнесбурге. Мы знаем об инвестициях всё и предлагаем нашим клиентам только самые эффективные инструменты, высококачественную аналитику и сильнейшую экспертизу. Дирекция по рискам Группы БКС ищет аналитика в отдел балансовых (ALM) рисков. Основными задачами будут поддержание и автоматизация инструментов риск-отчетности по балансовым рискам, разработка инструментов контроля качества данных, разработка поведенческих и прочих моделей в рамках управления балансовыми рисками: риск ликвидности, процентный риск, валютных риск. Опыт работы в банке или финансовой организации по данному или схожему направлению будет преимуществом. Существенную часть операций группы составляют деривативы. Знания и опыт работы со сложными производными финансовыми инструментами будет существенным плюсом. Позиция открывает широкие возможности для получения разностороннего опыта в области балансовых и иных финансовых рисков, с фокусом на глобальных рынках, казначействе, риск-отчетности и аналитике количественных моделей. Чем предстоит заниматься: Совершенствовать информационную инфраструктуру для мониторинга рисков, разрабатывать инструменты автоматизации и визуализации риск-отчетности, создавать интерактивные отчеты, дэшборды в среде SQL+BI для мониторинга состояния показателей балансовых рисков, лимитов портфелей (метрики риска ликвидности, процентного риска, ОВП); Автоматизировать проверки качества данных в рамках процессов управления балансовыми рисками и внутреннего фондирования; Анализировать, моделировать балансовые риски различных продуктов: депозитов, расчетных счетов, брокерских счетов, структурных продуктов, деривативов (опционов, CDS, TRS), акций, облигаций, РЕПО, прочих инструментов; Взаимодействовать с казначейством по вопросам трансфертного ценообразования, разработки или верификации методологий FTP. Наши ожидания: Высшее физико-математическое образование или студенты последних курсов. Также рассматриваем экономистов с сильным математическим бэкграундом. Желательно МГУ, МФТИ, РЭШ, ВШЭ; Отличное владение инструментами анализа данных: SQL, Python, R, уверенное знание прикладной математики: теория вероятностей и статистика, временные ряды, эконометрика; Желание и умение эффективно самостоятельно работать с большими объемами финансовых данных, внимательность к деталям, ориентированность на результат и максимальную автоматизацию процессов; Английский язык на уровне, достаточном для чтения проф. литературы; Дополнительными преимуществами будут являться: Опыт применения математического аппарата в области финансовой математики/финансовых рисков; Хорошее знание или опыт работы со следующими классами финансовых инструментов: облигации / простые ПФИ (FX / IR / Equity/ Credit) / операции РЕПО; Уверенные навыки наглядной презентации результатов анализа, в т.ч. опыт работы в инструментах BI; Практический опыт работы с базами данными, умение оптимизировать время выполнения процедур и запросов. Мы предлагаем: Работу среди профессионалов финансового рынка; Насыщенную корпоративную жизнь; Возможность карьерного роста и профессионального развития; Стабильный конкурентный доход; Оформление согласно ТК РФ; Комфортный офис в центре (м. Проспект Мира); Гибридный график работы 5/2 с 9:30 до 18:00 (обсуждаемо); ДМС, корпоративные скидки и предложения для сотрудников.